1.4.1 – Teste de Dickey-Fuller Aumentado
O teste de Dickey-Fuller Aumentado é conhecido na literatura como teste ADF(Augmented Dickey-Fuller) e requer o estudo sobre a seguinte regressão:
$$\Delta y_t = \beta_1 + \beta_2t + \delta y_{t-1} + \sum^m_{i=1}\alpha_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$
onde $\beta_1$ é o intercepto, também denominado como drift da série; $\beta_2$ é o coeficiente de tendência; $\delta$ é o coeficiente de presença de raiz unitária e m é o número de defasagens tomadas na série.
Neste caso a hipótese nula é dada por $H_0: \delta = 0$
Fazemos uma regressão de $\Delta y_t$ em $y_{t-1}, \Delta y_{t-1}, \hdots, \Delta y_{t+p-1}$ e calculamos a estatística T dada por
$$T = \dfrac{\hat{\delta}}{se(\hat{\delta})}$$
onde $\hat{\delta}$ é um estimador para $\delta$ e, $se(\hat{\delta})$ é um estimador para desvio padrão do erro de $\delta$.
Os valores críticos da estatística $T$ foram tabelados por Dickey e Fuller através de simulação Monte Carlo e variam nos casos de presença somente de intercepto, presença somente de tendência e presença de ambos.