Jak obliczyć oczekiwaną wartość pieniężną | Proste przykłady

25 grudnia, 2021

admin 0 Comments Articles

Oczekiwana wartość pieniężna

Analiza oczekiwanej wartości pieniężnej (EMV) jest techniką statystyczną w zarządzaniu ryzykiem używaną do kwantyfikacji ryzyka. Technika ta pomaga w określeniu całkowitej wymaganej rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Rezerwa ta jest następnie częścią kompletnego planu projektu.

Ryzyka mogą być skategoryzowane jako szanse i zagrożenia. Szanse są wyrażone jako pozytywne wartości ryzyka, podczas gdy zagrożenia są wyrażone jako negatywne wartości ryzyka. W przypadku oceny ryzyka, musi ona mieć neutralne założenie ryzyka, aby można było właściwie ocenić szanse i zagrożenia.

Używamy tutaj dwóch rzeczy.

Prawdopodobieństwo
Wpływ

Po pierwsze, musimy je zrozumieć…

Co to jest Prawdopodobieństwo?

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia.

Na przykład, Głowa wynik w rzucie jest 50% & tak robi 50% jest ogon.

To dostajemy jako całkowita liczba zdarzeń jest 2, a więc prawdopodobieństwo dla głowy lub ogon jest 1/2.

Tak samo, jeśli toczymy kostkę, a następnie prawdopodobieństwo dla każdej liczby jak dostać 3 jest 1/6 jak wszystkie twarze na kości są 6. To daje 16,67% szans na uzyskanie jakiejkolwiek liczby na kostce.

Nadzieja Prawdopodobieństwo jest jasne.

Co to jest wpływ?

To są po prostu pieniądze, które trzeba do czynienia z tym zidentyfikowanym ryzykiem, jeśli występuje.

Na przykład, podczas realizacji projektu, można zidentyfikować, że może być awaria sprzętu, i trzeba go zastąpić nowym. A koszt nowego sprzętu wynosi 5000 $. Jest to wartość wpływu.

Może to być wpływ kosztów lub wpływ harmonogramu (czas to pieniądz).

Jak oblicza się EMV?

Przewidywana wartość pieniężna dla każdego projektu jest obliczana przez pomnożenie prawdopodobieństwa wystąpienia każdego wyniku przez wartość każdego możliwego wyniku &jego wpływu:
EMV = P x I
P = Prawdopodobieństwo wystąpienia każdego wyniku.

I = Wartość każdego możliwego wyniku

Prostszy przykład;

Postaram się wyjaśnić całą tę koncepcję na podstawowym przykładzie;

Krok – 1: Pobierz wszystkie działania/zadania, koszty zasobów z Bill of Quantity (BOQ)

Krok – 2: Przeanalizuj wszystkie czynniki ryzyka związane z projektem

Krok – 3: Zobacz prawdopodobieństwo wszystkich ryzyk. Szanse & zagrożenia oba

Krok – 4: Oblicz rezerwę na nieprzewidziane okoliczności dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk

Krok – 5: Zsumuj wszystko i gotowe

Zobaczmy w poniższej tabeli; zidentyfikowaliśmy 5 ryzyk. Ryzyko 2 & 3 to szanse, które musimy wykorzystać, aby się wydarzyły, a pozostałe trzy to zagrożenia, które musimy złagodzić, uniknąć lub przenieść.

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Impact ($)	EVM (P*I)
1	13%	-10,000	-1300
2	10%	20,000	2,000
3	25%	25,000	6,250
4	15%	-2,50,000	-37,500
5	80%	-1,500	-1200
		-2,16,500	-31,750

Otrzymaliśmy kwotę wpływu, która wynosi -216500, ale to nie jest to, co musimy zarezerwować, ponieważ będziemy obliczać EMV, a to jest -31750.

Tę musimy mieć w rezerwie jako nieprzewidzianą sytuację.

Mam nadzieję, że teraz jest to dla Ciebie całkiem jasne.

Prawdopodobieństwo &Macierz wpływu

Jak wyjaśniono powyżej, jest to jedno z kluczowych narzędzi procesu Ilościowej Analizy Ryzyka. Jej głównym celem jest ostateczne przeznaczenie pieniędzy w Bazie Kosztów (budżecie) – tj. Rezerwie na Nieprzewidziane Sytuacje na pokrycie ryzyka. Aby to zrobić, jakościowe skale wpływu Matrycy P-I są przeliczane na rzeczywiste koszty dla każdego ryzyka uznanego w poprzednim procesie za priorytetowe.

Na przykład, jeśli ocena wpływu 0,40 pokazana dla ryzyka w poniższej Matrycy oznacza „wzrost kosztów o 20 – 40%” i jeśli całkowite koszty szacowane dla działań najbardziej dotkniętych wystąpieniem tego ryzyka wynoszą 20 000 USD, to „wpływ” w kategoriach pieniężnych wynosi od 4 000 do 8 000 USD lub
średnio 6 000 USD.

Powyższa kwota 6 000 USD zostałaby następnie pomnożona przez prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka przy użyciu równania oczekiwanej wartości pieniężnej:

EMV = P x I
EMV = 0.7 x $6,000 = $4,200

Drzewo decyzyjne

EMV jest często używane z drzewami decyzyjnymi i wymaga zrozumienia koncepcji wartości oczekiwanej lub oczekiwanej wartości pieniężnej, koncepcji podobnej do ekspozycji.
Na przykład, wyobraź sobie, że kupujesz los na loterię za $1,00. Istnieją dwie możliwe nagrody: $100.00 i $10. 00

5% losów wypłaca $100.
0% wypłaca $10.
Pozostałe 97,5% nie wypłaca nic!

Prize Value	Prawdopodobieństwo wygranej	Średni zwrot
$ 100.00	0.005	$ 0.50
$ 10.00	0.02	$ 0.20
$ 0	0.975	$ 0
Total	1.000	$ 0.70

Średni wynik dla każdego pojedynczego zakładu jest w wyżej wymienionym przykładzie wynosi $0.70. Ten średni wynik” nazywa się Wartość oczekiwana.
Nigdy nie możemy wygrać wartości oczekiwanej na pojedynczym zakładzie, ale gdybyśmy powtórzyli szansę wiele razy, to średnio otrzymalibyśmy $0,70 za każdy $1,00 postawiony.

Jest wiele dobrych rzeczy w tej technice, ponieważ daje nam to;

Średni wynik wszystkich zidentyfikowanych ryzyk.
Rezerwa awaryjna.
Podstawa do podejmowania decyzji make or buy.
Podstawa do podejmowania decyzji z uwzględnieniem danych historycznych.

Podobnie, istnieją pewne niedociągnięcia w tych procesach, takie jak

Jego zastosowanie jest ograniczone tylko do większych projektów, więc nie może być stosowany do małych projektów.
Jest to duże poleganie na danych historycznych i opiniach ekspertów, więc osobiste sympatie mogą mieć wpływ na ogólny wynik projektu.
Nieprawidłowe dane historyczne ostatecznie wpłyną na projekt.
Brak informacji na temat liczby ryzyk ostatecznie spowoduje zwiększenie wpływu poszczególnych ryzyk, co może nie być prawidłowe.

Podsumowanie

Analiza ryzyka jakiegokolwiek projektu nie może być zakończona bez uwzględnienia pewnej kwoty jako rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Jako kierownik projektu zawsze czujesz się pewny siebie, gdy masz lepszą analizę ryzyka i pewne rezerwy w ręku.