Valor monetario esperado

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Valor monetario esperado

El análisis del valor monetario esperado (VME) es una técnica estadística en la gestión de riesgos utilizada para cuantificar los riesgos. Esta técnica ayuda a determinar la reserva global de contingencia necesaria. Esa reserva para imprevistos forma parte del plan completo del proyecto.

Los riesgos pueden clasificarse en oportunidades y amenazas. Las oportunidades se expresan como valores de riesgo positivos, mientras que las amenazas se expresan como valores de riesgo negativos. Para la evaluación de riesgos, debe tener un supuesto de riesgo neutral para el juicio adecuado entre las oportunidades y las amenazas.

Usamos dos cosas aquí.

1. Probabilidad
2. Impacto

Primero, tenemos que entender estos…

¿Qué es la Probabilidad?

Es la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento.

Por ejemplo, el resultado de la Cabeza en un lanzamiento es del 50% & por lo que el 50% es la cola.

Esto lo obtenemos como el número total de eventos es 2, y por lo tanto la probabilidad de la Cabeza o la cola es 1/2.

De la misma manera, si lanzamos un dado, entonces la probabilidad de cualquier número como para obtener un 3 es 1/6 como caras enteras en los dados son 6. Esto hace que el 16,67% de probabilidades de obtener cualquier número en un dado.

La probabilidad es clara.

¿Qué es el impacto?

Esto es simplemente el dinero que se necesita para hacer frente a ese riesgo identificado si se produce.

Por ejemplo, durante la ejecución del proyecto, se identifica que puede haber una avería en el equipo, y hay que sustituirlo por uno nuevo. Y el coste del nuevo equipo es de 5000 $. Este es el valor del impacto.

Puede ser un impacto en el coste o en el cronograma (El tiempo es dinero).

¿Cómo se calcula el VEM?

El Valor Monetario Esperado de cualquier proyecto se calcula multiplicando la probabilidad de que ocurra cada resultado por el Valor de cada resultado posible & su Impacto:
VEM = P x I
P = Probabilidad de que ocurra cada resultado.

I = Valor de cada resultado posible

Ejemplo sencillo;

Intentaré explicar todo este concepto a través de un ejemplo fundamental;

Paso – 1: Obtener todas las actividades/tareas, coste de los recursos del Bill of Quantity (BOQ)

Paso – 2: Analizar todos los factores de riesgo relacionados con el proyecto

Paso – 3: Ver la Probabilidad de todos los riesgos. Oportunidades & amenazas ambas

Paso – 4: Calcular la reserva de Contingencia para todos los riesgos identificados

Paso – 5: Sumar todo, y ya está

Veamos en la siguiente tabla; hemos identificado 5 riesgos. El riesgo 2 & 3 son las oportunidades que necesitamos explotar para que sucedan, y los otros tres son amenazas que necesitamos mitigar, evitar o transferir.

Obtuvimos una cifra de impacto que es -216500, pero esto no es lo que necesitamos reservar ya que calcularemos el VEM, y es -31750.

Esto lo tenemos que tener en reserva como contingencia.

Espero que ahora les quede bastante claro.

Matriz de impacto de probabilidad &

Como se ha explicado anteriormente, es una de las herramientas clave del proceso de Análisis Cuantitativo de Riesgos. Su objetivo principal es asignar eventualmente dinero en la línea de base de costes (el presupuesto), es decir, la reserva de contingencia para cubrir el riesgo. Para ello, las escalas de impacto cualitativo de la Matriz P-I se convierten en costes reales para cada riesgo considerado en el proceso anterior como de alta prioridad.

Por ejemplo, si la calificación de impacto de 0,40 mostrada para el riesgo en la Matriz de abajo significa un «aumento de costes del 20 al 40%» y si los costes totales estimados para las actividades más impactadas por la ocurrencia de este riesgo son de 20.000 dólares, entonces el «impacto» en términos monetarios está entre 4.000 y 8.000 dólares o una
media de 6.000 dólares.

Esa cifra de 6.000 dólares se multiplicaría entonces por la probabilidad de que el riesgo se produzca utilizando la ecuación del Valor Monetario Esperado:

EMV = P x I
EMV = 0.7 x 6.000 $ = 4.200 $

Árbol de decisión

El VEM se utiliza a menudo con los árboles de decisión, y requiere una apreciación del concepto de valor esperado o valor monetario esperado ─ un concepto similar al de exposición.
Por ejemplo, imagine que compra un boleto de un sorteo por 1 $. Hay dos premios posibles: 100 dólares y 10 dólares. 00

• El 5% de los boletos paga 100 dólares.
• El 0% paga 10 dólares.
• ¡El 97,5% restante no paga nada!

El resultado medio de cualquier apuesta individual es, en el ejemplo citado, de 0,70$. Este resultado medio» se llama Valor Esperado.
Nunca podemos ganar el Valor Esperado en una sola apuesta, pero si repitiéramos el azar muchas veces, recibiríamos, por término medio, 0,70 dólares por cada 1 dólar apostado.

Esta técnica tiene muchas cosas buenas ya que nos da;

• El resultado medio de todos los riesgos identificados.
• Reserva de contingencia.
• La base para tomar decisiones de hacer o comprar.
• La base para tomar decisiones teniendo en cuenta los datos históricos.

Asimismo, estos procesos presentan algunas deficiencias, como

• Su uso se limita a proyectos de mayor envergadura, por lo que no puede utilizarse para proyectos pequeños.
• Se depende en gran medida de los datos históricos y de las opiniones de los expertos, por lo que el gusto personal puede afectar al resultado global del proyecto.
• Los datos históricos incorrectos acabarán afectando al proyecto.
• La falta de información sobre el número de riesgos acabará dando lugar a un mayor impacto del riesgo individual, que podría no ser correcto.

Resumen

El análisis de riesgos de cualquier proyecto no puede completarse sin poner alguna cantidad como reserva de contingencia. Como gestor de proyectos, uno siempre se siente seguro una vez que tiene un mejor análisis de riesgos y algunas reservas en la mano.

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