Odotettu rahallinen arvo

admin 0 Comments Articles

Odotettu rahallinen arvo

Odotetun rahallisen arvon analyysi (EMV) on riskienhallinnan tilastollinen menetelmä, jota käytetään riskien kvantifiointiin. Tämä tekniikka auttaa määrittämään tarvittavan kokonaisvastuuvarauksen. Tämä varautumisvaraus otetaan sitten osaksi koko projektisuunnitelmaa.

Riskit voidaan luokitella mahdollisuuksiin ja uhkiin. Mahdollisuudet ilmaistaan positiivisina riskiarvoina, kun taas uhat ilmaistaan negatiivisina riskiarvoina. Riskien arvioinnissa on oltava riskineutraali oletus, jotta mahdollisuuksia ja uhkia voidaan arvioida oikein.

Hyödynnämme tässä kahta asiaa.

1. Todennäköisyys
2. Vaikutus

Ensin on ymmärrettävä nämä…

Mikä on todennäköisyys?

Se on jonkin tapahtuman toteutumisen todennäköisyys.

Esimerkiksi pään lopputulos heittotapahtumassa on 50% & joten 50% on hännän.

Tämän saamme, koska tapahtumien kokonaislukumäärä on 2, ja näin ollen todennäköisyys pään tai hännän tapahtumalle on 1/2.

Toisella tavalla, jos heitämme noppaa, niin minkä tahansa luvun, kuten esimerkiksi 3:n, todennäköisyys on 1/6, koska nopan kaikki sivut ovat 6. Tämä tekee 16,67 % todennäköisyyden saada mikä tahansa numero nopalla.

Toivon todennäköisyys on selvä.

Mikä on vaikutus?

Tämä on yksinkertaisesti raha, jonka tarvitset kyseisen tunnistetun riskin hoitamiseen, jos se toteutuu.

Esimerkiksi projektin toteutuksen aikana tunnistat, että laitteessa voi olla rikkoutuminen, ja sinun on korvattava se uudella laitteella. Ja uuden laitteen hinta on 5000 $. Tämä on vaikutusarvo.

Se voi olla kustannusvaikutus tai aikatauluvaikutus (Aika on rahaa).

Miten EMV lasketaan?

Minkä tahansa projektin odotettavissa oleva rahamääräinen arvo lasketaan kertomalla kunkin lopputuloksen toteutumisen todennäköisyys kunkin mahdollisen lopputuloksen arvolla & sen vaikutuksella:
EMV = P x I
P = Kunkin lopputuloksen toteutumisen todennäköisyys.

I = Kunkin mahdollisen lopputuloksen arvo

Yksinkertainen esimerkki;

Yritän selittää kaiken tämän käsitteen perustavanlaatuisen esimerkin avulla;

Vaihe – 1: Hanki kaikki aktiviteetit/tehtävät, resurssikustannukset määräluettelosta (BOQ)

Vaihe – 2: Analysoi kaikki projektiin liittyvät riskitekijät

Vaihe – 3: Tutki kaikkien riskien todennäköisyys. Mahdollisuudet & uhat molemmat

Vaihe – 4: Laske varautumisvaraus kaikille tunnistetuille riskeille

Vaihe – 5: Laske yhteen kaikki, ja olet valmis

Katsotaan alla olevasta taulukosta; olemme tunnistaneet 5 riskiä. Riski 2 & 3 on mahdollisuuksia, joita meidän on hyödynnettävä, jotta ne toteutuisivat, ja muut kolme ovat uhkia, joita meidän on lievennettävä, vältettävä tai siirrettävä.

Saimme luvun vaikutuksesta, joka on -216500, mutta tätä ei tarvitse varata, koska laskemme EMV:n, ja se on -31750.

Tämä meidän on varattava varalle.

Toivottavasti tämä on nyt teille aivan selvää.

Todennäköisyys & Vaikutusmatriisi

Kuten edellä on selitetty, se on yksi kvantitatiivisen riskianalyysiprosessin keskeisistä työkaluista. Sen ensisijainen tarkoitus on lopulta varata rahaa kustannusperustasta (budjetista) – eli vararahastosta – riskin kattamiseksi. Tätä varten P-I-matriisin laadulliset vaikutusasteikot muunnetaan todellisiksi kustannuksiksi kunkin sellaisen riskin osalta, joka on edellisessä prosessissa katsottu erittäin tärkeäksi.

Jos esimerkiksi alla olevassa matriisissa riskille esitetty 0,40-vaikutusluokitus tarkoittaa ”20-40 %:n kustannuslisäystä” ja jos tämän riskin toteutumisen suurimmalle vaikutukselle alttiiden toimintojen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 20 000 dollaria, ”vaikutus” rahassa ilmaistuna vaihtelee 4000 ja 8000 dollarin väliltä tai
keskiarvoisesti 6 000 dollaria.

Tämä 6 000 dollarin luku kerrotaan sitten riskin toteutumisen todennäköisyydellä käyttäen odotusarvon yhtälöä:

EMV = P x I
EMV = 0.7 x 6 000 dollaria = 4 200 dollaria

Päätöspuu

EMV:tä käytetään usein päätöspuiden yhteydessä, ja se edellyttää odotusarvon tai odotusarvoisen raha-arvon käsitteen ─ altistumisen kaltaisen käsitteen ─ ymmärtämistä.
Kuvitellaan esimerkiksi, että ostetaan arpajaislippu 1,00 dollarilla. Mahdollisia palkintoja on kaksi: 100,00 dollaria ja 10 dollaria. 00

• 5 % lipuista maksaa 100 dollaria.
• 0 % maksaa 10 dollaria.
• Loput 97,5 % ei maksa mitään!

Keskimääräinen lopputulos mille tahansa yksittäiselle panokselle on edellä siteeratussa esimerkissä 0.70 dollaria. Tätä keskimääräistä lopputulosta” kutsutaan odotusarvoksi.
Emme voi koskaan voittaa odotettua arvoa yksittäisellä vedolla, mutta jos toistaisimme mahdollisuuden monta kertaa, saisimme keskimäärin 0,70 dollaria jokaista panostettua 1,00 dollaria kohden.

Tässä tekniikassa on monia hyviä puolia, sillä se antaa meille;

• Keskimääräisen lopputuloksen kaikista tunnistetuista riskeistä.
• Varmuusreservin.
• Pohjan make or buy -päätöksille.
• Pohjan päätösten tekemiselle historiallista dataa silmällä pitäen.

Näissä prosesseissa on myös joitain puutteita, kuten

• Sen käyttö rajoittuu vain isompiin projekteihin, joten sitä ei voi käyttää pieniin projekteihin.
• Se on vahvasti riippuvainen historiatiedoista ja asiantuntijoiden mielipiteistä, joten henkilökohtainen mieltymys vastenmielisyys voi vaikuttaa projektin kokonaistulokseen.
• Väärät historiatiedot vaikuttavat lopulta projektiin.
• Vähäisemmät tiedot riskien määrästä johtavat lopulta siihen, että yksittäisten riskien vaikutus on suurempi, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa.

Yhteenveto

Minkään projektin riskianalyysia ei voida suorittaa ilman, että siihen laitetaan jonkin verran vararahastoa. Projektipäällikkönä tunnet aina itsevarmuutta, kun sinulla on parempi riskianalyysi ja jonkin verran varauksia kädessäsi.

LÄHETTÄVÄT POSTIT

uckman